今天給各位分享量化交易源碼搭建的知識，其中也會對量化交易軟件源碼進(jìn)行解釋，如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問題，別忘了關(guān)注本站，現(xiàn)在開始吧！

本文目錄一覽：

• 1、如何建立一個股票量化交易模型并仿真?
• 2、如何建立程序化交易系統(tǒng)？
• 3、如何系統(tǒng)地學(xué)習(xí)量化交易？
• 4、什么是網(wǎng)格交易法？它的量化策略源碼是怎樣的？
• 5、*量化交易 如何建立自己的算法交易.PDF

如何建立一個股票量化交易模型并仿真?

研究量化投資模型的目的是找出那些具體盈利確定性的時空價格形態(tài)，其最重要手段的概率取勝，最重要的技術(shù)是概率統(tǒng)計，最主要的研究方向是市場行為心理。那么我們在選擇用于研究的參數(shù)時，也應(yīng)該用我們的經(jīng)驗來確定是否把某技術(shù)參數(shù)放進(jìn)去，因為一般來說定性投資比較好用的參數(shù)指標(biāo)對量化投資同樣適用。

量化投資區(qū)別于傳統(tǒng)定性投資的主要特征在于模型。我打個比方，我們看病，中醫(yī)與西醫(yī)的診療方法是不同，中醫(yī)是望、聞、問、切，最后判斷出的結(jié)果，很大程度上基于中醫(yī)的經(jīng)驗，主觀定性程度大一些；西醫(yī)就不同了，先要病人去拍片子、化驗等，這些都要依托于醫(yī)學(xué)儀器，最后得出結(jié)論，對癥下藥。中醫(yī)對醫(yī)生的經(jīng)驗要求非常高，他們的主觀判斷往往決定了治療效果，而西醫(yī)則要從容得多，按事先規(guī)定好的程序走就行了。量化投資就是股票投資中的西醫(yī)，它可以比較有效地矯正理智與情緒的不兼容現(xiàn)象。

量化投資的一般思路：選定某些技術(shù)指標(biāo)（我們稱之為參數(shù)，往往幾個組成一組），并將每一個參數(shù)的數(shù)據(jù)范圍進(jìn)行分割，成幾等份。然后，用計算機(jī)編程寫出一段能對這些參數(shù)組對股票價格造成的影響進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計的程序，連接至大型數(shù)據(jù)庫進(jìn)行統(tǒng)計計算，自動選擇能夠達(dá)到較高收益水平的參數(shù)組合。但是選出這些參數(shù)組后還不能馬上應(yīng)用，因為這里涉及到一個概率陷阱的問題，比如說，有1到100這一百個數(shù)字放在那里，現(xiàn)在讓你選擇，請問你選到100的可能性是多大？是的，就是1/100，如果較幸運(yùn)你選到了100并不能說明你比別人聰明，而是概率的必然。所以，在進(jìn)行統(tǒng)計時要特別關(guān)注統(tǒng)計的頻率與選出的結(jié)果組數(shù)量之間的關(guān)系。在選出符合要求的參數(shù)組后我們還應(yīng)留出至少三年的原始市場數(shù)據(jù)進(jìn)行驗證，只有驗證合格后才能試用。

量化投資原始數(shù)據(jù)策略：我們選用96年后的市場數(shù)據(jù)，因為96年股市有過一次交易政策改革（你可以自己查詢了解一下），為了不影響研究結(jié)果我們不采納96年以前的數(shù)據(jù)進(jìn)數(shù)據(jù)庫。

量化投資研究的硬設(shè)備：高計算性能電腦，家用電腦也可以，不過運(yùn)算時間會很長，我曾經(jīng)用家用電腦計算了三個月時間才得到想要的數(shù)據(jù)。

統(tǒng)計方法：可以選用遺傳算法，但我在這里陪大家做的是比較簡單的模型，所以采用普通統(tǒng)計方法就可以了。

用于量化研究的軟件：我采用的是免費(fèi)的大型數(shù)據(jù)庫MYSQL，ASP網(wǎng)絡(luò)編程語言，以及可以設(shè)置成網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器的旗艦版WIN7操作系統(tǒng)。

如何建立程序化交易系統(tǒng)？

弄清楚什么時候進(jìn)場，什么時候止盈出場，什么時候止損出場，什么時候加倉，什么時候減倉，弄清楚倉位和資金怎么管理，把上述整個邏輯理清楚，然后用你用的那個程序化軟件的語言把你的邏輯寫出來，然后做測試，測試的品種，K線周期，和數(shù)據(jù)周期越長越好，越多越好，爭取讓你的程序化交易系統(tǒng)有個普適性，既普適性好的程序化交易系統(tǒng)過度優(yōu)化的可能性相對小一些，對了，記得不要過渡優(yōu)化，沒有人能預(yù)測未來行情，我們做的只是跟隨。

如何系統(tǒng)地學(xué)習(xí)量化交易？

有TB和matlab就基本足夠了，實現(xiàn)的話c++比較好。當(dāng)然要看自身的知識背景和技術(shù)水平。

我的理解其實做量化交易很難有一個所謂的系統(tǒng)學(xué)習(xí)的過程，量化只是手段，交易的邏輯是多元化的，你可以通過形態(tài)描述、追蹤市場不合理價差等手段切入，也可以把天體物理、小波分析、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等復(fù)雜模型應(yīng)用其中，你可以做的是K線結(jié)構(gòu)上的策略，也可以做日線或每500毫秒數(shù)據(jù)進(jìn)行決策的策略。

所有的一切目的就是為了獲利，所謂量化和程序化只是實現(xiàn)這一目的的手段。

你可以通過各種手段了解做量化時注意的細(xì)節(jié)，比如如何避免使用未來函數(shù)、如何理解每一條數(shù)據(jù)的意義、測試與實盤之間的差異、不同測試軟件的優(yōu)缺點(diǎn)等等。但你沒法去“學(xué)習(xí)”量化交易，因為不會有人把自己真正賺錢的東西拿出來，如何賺錢必須自己去挖掘

首先從高頻交易分類來說，您研究的期現(xiàn)套利只是其中一種，股指期貨剛推出的時候和現(xiàn)貨的期現(xiàn)套利收益率還不錯，近兩年低到有時甚至不到無風(fēng)險收益率。國債期貨和現(xiàn)貨套利空間在推出后很快就消失了。以后推出了期權(quán)，可能會有一定機(jī)會，但應(yīng)該風(fēng)險很高。其實從國外來看，高頻交易最大的用處是做市商交易，快進(jìn)快出提供市場流動性，這種策略在中國訂單驅(qū)動市場顯然很難。然后就是后面答案中提到的趨勢交易，利用KDJ，SAR，海龜法，割頭皮法之類的策略判斷市場方向進(jìn)行交易，這也是國內(nèi)期貨公司和大部分量化私募的方向。不得不說，這種策略參數(shù)選擇基于過去，可能會過度優(yōu)化參數(shù)或者加入拍腦袋主觀想法，有時候賺很多倍有時候很快賠光。一般的策略都回撤太高不適合投資。最后有一種，是目前我所了解的比較先進(jìn)的方法， 隱含馬爾可夫模型（HMM），這也是西蒙斯的文藝復(fù)興在做的方法。具體策略我學(xué)識有限了解不深，這是一種隨機(jī)過程的方法，《數(shù)學(xué)之美》里介紹過利用HMM來語音識別。因此，我建議題主如果真的有志于高頻交易應(yīng)該首先讀一個數(shù)學(xué)或者計算物理的博士，編程能力并不是高頻交易的核心競爭力，數(shù)學(xué)理論才是。當(dāng)然，本人閱歷能力有限，僅了解皮毛，隨口一說，歡迎拍磚

什么是網(wǎng)格交易法？它的量化策略源碼是怎樣的？

網(wǎng)格交易是利用市場震蕩行情獲利的一種主動交易策略，其本質(zhì)是利用投資標(biāo)的在一段震蕩行情中價格在網(wǎng)格區(qū)間內(nèi)的反復(fù)運(yùn)動以進(jìn)行加倉減倉的操作以達(dá)到投資收益最大化的目的。通俗點(diǎn)講就是根據(jù)建立不同數(shù)量.不同大小的網(wǎng)格，在突破網(wǎng)格的時候建倉，回歸網(wǎng)格的時候減倉，力求能夠捕捉到價格的震蕩變化趨勢，達(dá)到盈利的目的。

如果把網(wǎng)格交易用編程語言量化出來，這里有一個Python策略源碼參考：網(wǎng)頁鏈接

*量化交易 如何建立自己的算法交易.PDF

在股票市場中交易過兩、三年的人，幾乎都有一套自己的交易方法。

雖然你有方法但如果還沒有形成交易系統(tǒng)，那也先別著急去勉強(qiáng)建立,因交易系統(tǒng)是自然形成的.并不可人為刻意能建起來的。就好比計劃經(jīng)濟(jì)與市場經(jīng)濟(jì)不斷的適應(yīng)市場的變化，時間長了，如果你還能在市場中生存.交易系統(tǒng)自然形成。而如果過早的固定自己的交易行為使之系統(tǒng)化，固定不變，在沒有充分的了解市場的前提下，面臨的只能是品嘗失敗。

一套自己的交易系統(tǒng)，不是一勞永益的蓋世絕招，而是你對市場每一個細(xì)微之處都能深入了解---達(dá)到很細(xì)微.并且很全面。要總結(jié)經(jīng)驗，形成框架，這個框架就是你對市場的初步認(rèn)識，它決定著你的行為，也就是你的交易。隨著研究的深入，逐漸系統(tǒng)化，而這個框架至關(guān)重要，決定你今后的發(fā)展方向，不要去計劃什么，在你眼前只有一個目標(biāo)，深入分析市場，不斷實踐總結(jié)，周而復(fù)始，直到有一天你的交易系統(tǒng)就會自然成型。

曾有一個用波浪理論的高手和我交流，他說其經(jīng)常能夠預(yù)測到價格波動的高低點(diǎn)，并且因此而獲利。但總體上的交易成績并不是很理想。

在我的大多數(shù)朋友開始向我學(xué)習(xí)的時候，幾乎都有一些實戰(zhàn)經(jīng)驗，事實上，很多人的成績相當(dāng)不錯。但是在交易的系統(tǒng)性方面，卻有明顯的欠缺。

如果你想長期穩(wěn)定的獲利，那么整體的交易應(yīng)該是一個過程，而絕不是簡簡單單的一次預(yù)測或者一次全倉買入。其間至少包括：

另一方面，大多數(shù)投機(jī)者相信有一個通向市場的魔術(shù)：一個指標(biāo)，一個形態(tài)，或者一個機(jī)械的交易系統(tǒng)，他們還肯定一小部分人正在使用著-------我在網(wǎng)上還見過售價24萬元的一個公式，據(jù)說可百戰(zhàn)百勝--------他們努力的想揭開這個魔術(shù)的秘密，從此而獲利。

正確答案是:有，且答案就在你自己身上。

我可明確的告訴你：成功交易的一個秘密就是找到一套適合你的交易系統(tǒng)。這交易系統(tǒng)是非機(jī)械的，適合你自己個性的，有完善的交易思想、細(xì)致的市場分析和整體操作方案的。

交易系統(tǒng)，或說系統(tǒng)的交易方法，才是你長期穩(wěn)定獲利的正確方法。

量化交易源碼搭建的介紹就聊到這里吧，感謝你花時間閱讀本站內(nèi)容，更多關(guān)于量化交易軟件源碼、量化交易源碼搭建的信息別忘了在本站進(jìn)行查找喔。